La covarianza en el paro registrado municipal. Mercado de trabajo (01/18/2017)

Entrada elaborada por el Servicio de Estrategia y Evaluación del Ayuntamiento de Mataró, publicada en el bloque del Perfil de la Ciudad , en la que se aplica la formulación del riesgo sistemático de la teoría de cartera que desarrolló Markowitz, a los datos de paro registrado por municipios de Cataluña, con un doble objetivo: primero, ver cómo se agrupan, a través de un heatmap y de un dendograma, los municipios de Cataluña en función del valor de la matriz de varianza y covarianza; segundo, obtener el coeficiente beta (coeficiente que en economía financiera sirve para evaluar el riesgo sistemático de los activos financieros), que en el contexto del paro registrado nos servirá para ver qué municipios presentan oscilaciones superiores a las de Cataluña.

En el post, se detalla paso a paso todo el procedimiento para elaborar la entrada, y también se pueden descargar los datos que se han utilizado así como la sintaxis con R para replicar los resultados obtenidos. En este enlace podéis acceder al post completo .